Modelos de contratos de permuta

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Intercambio de productos

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Un swap es un contrato de derivados mediante el cual dos partes intercambian los flujos de caja o los pasivos de dos instrumentos financieros diferentes. La mayoría de los swaps implican flujos de efectivo basados en un importe principal nocional, como un préstamo o un bono, aunque el instrumento puede ser casi cualquier cosa. Normalmente, el principal no cambia de manos. Cada flujo de caja comprende una parte del swap. Uno de los flujos de caja suele ser fijo, mientras que el otro es variable y se basa en un tipo de interés de referencia, un tipo de cambio flotante o el precio de un índice.
El tipo de swap más común es el de tipos de interés. Los swaps no se negocian en las bolsas, y los inversores minoristas no suelen participar en ellos. Más bien, los swaps son contratos extrabursátiles (OTC) principalmente entre empresas o instituciones financieras que se adaptan a las necesidades de ambas partes.

Modelos de contratos de permuta en línea

Un swap es un acuerdo de intercambio financiero en el que una de las dos partes se compromete a realizar, con una frecuencia establecida, una serie de pagos, a cambio de recibir otra serie de pagos de la otra parte. Estos flujos responden normalmente a pagos de intereses basados en el importe nominal del swap.
El objetivo de un swap es cambiar un esquema de pagos por otro de distinta naturaleza, más adecuado a las necesidades u objetivos de las partes, que pueden ser clientes minoristas, inversores o grandes empresas.
Un cliente particular podría, por ejemplo, decidir hacer un swap para cambiar los pagos variables de una hipoteca, que están ligados al Euribor (Euro Interbank Offered Rate), por pagos a un tipo de interés fijo. De este modo, se evitaría el riesgo de subidas inesperadas de las cuotas mensuales.
Las grandes empresas se financian emitiendo bonos de deuda, por los que pagan un tipo de interés fijo a los inversores. En muchas ocasiones, contratan un swap para transformar esos pagos fijos en pagos a tipo variable, que están vinculados a los tipos de interés del mercado. Las razones para hacerlo son muchas, y generalmente tienen como objetivo optimizar la estructura de la deuda de la empresa.

Wikipedia

Un swap, en finanzas, es un acuerdo entre dos contrapartes para intercambiar instrumentos financieros o flujos de efectivo o pagos durante un tiempo determinado. Los instrumentos pueden ser casi cualquier cosa, pero la mayoría de los swaps implican dinero en efectivo sobre la base de un importe principal nocional[1][2].
El swap general también puede considerarse como una serie de contratos a plazo mediante los cuales dos partes intercambian instrumentos financieros, lo que da lugar a una serie común de fechas de intercambio y a dos flujos de instrumentos, los tramos del swap. Los tramos pueden ser casi cualquier cosa, pero normalmente uno de ellos implica flujos de efectivo basados en un importe principal nocional que ambas partes acuerdan. Este principal no suele cambiar de manos durante o al final del swap;
En la práctica, un tramo suele ser fijo mientras que el otro es variable, es decir, está determinado por una variable incierta como un tipo de interés de referencia, un tipo de cambio de divisas, el precio de un índice o el precio de una materia prima[4].
Un titular de una hipoteca está pagando un tipo de interés variable en su hipoteca, pero espera que este tipo suba en el futuro. Otro titular de una hipoteca está pagando un tipo fijo pero espera que los tipos bajen en el futuro. Entablan un acuerdo de permuta de tipo fijo por flotante. Ambos titulares de la hipoteca acuerdan un importe de capital nocional y una fecha de vencimiento y acuerdan asumir las obligaciones de pago del otro. El primer titular de la hipoteca paga a partir de ahora un tipo fijo al segundo titular de la hipoteca y recibe un tipo variable. Al utilizar un swap, ambas partes cambian efectivamente las condiciones de su hipoteca a su modo de interés preferido, mientras que ninguna de ellas tiene que renegociar las condiciones con sus prestamistas hipotecarios.

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El principal nocional nunca cambia de manos en la transacción, por lo que se considera nocional o teórico. Ninguna de las partes paga ni recibe el importe del principal nocional en ningún momento; sólo cambian de manos los pagos del tipo de interés.
Según el Reglamento del Tesoro, un importe principal nocional es «un instrumento financiero que prevé el pago de cantidades por una parte a otra a intervalos específicos calculados por referencia a un índice específico sobre un importe principal nocional, a cambio de una contraprestación específica o de una promesa de pagar cantidades similares».
El principal nocional se refiere a la cantidad supuesta de principal involucrada en una transacción financiera, aunque esté funcionalmente separada de la transacción. Esto puede incluir el principal subyacente en un título de deuda en los swaps de tipos de interés, ya que los tipos son componentes reales en la transacción, pero el principal es funcionalmente ficticio. Un importe de principal nocional no tiene que ser necesariamente un importe en efectivo. También puede ser igual a las participaciones de capital o al valor de una cesta de acciones.

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